07. oktober 2013

Lavineagtig dynamisk adfærd på Twitter og finansmarkedet

Sociale medier har over de seneste 10 år ændret den måde, som folk indbyrdes påvirker hinanden på. Ved at analysere data fra det sociale medie, Twitter samt aktiehandler på finansmarkedet har forskere fra Niels Bohr Institutet vist, at der via begivenheder i samfundet opstår en fælles adfærd mellem store grupper af mennesker, som ellers ikke kender hinanden. Analysen viser, at der er fælles træk i bruger-aktiviteten på Twitter og børshandler på finansmarkedet. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige magasin, PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.

"Hele idéen med undersøgelsen er at forstå, hvordan sociale netværk fungerer. Styrken ved at bruge det populære sociale medie, Twitter er, at der på verdensplan er flere end 200 mio. brugere, som skriver korte beskeder om umiddelbare oplevelser og indtryk. Det gør, at man direkte kan studere menneskelig adfærd i store folkemængder på nettet. Twitter kan ses som en global social sensor", siger Joachim Mathiesen, lektor i fysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Kurven viser, hvor ofte internationale mærker som IBM, Pepse og Toyota nævnes på Twitter. Aktiviten viser perioder med relativ jævn aktivitet afbrudt af meget bratte intensive opsving i aktivitetsniveauet. Forskningen fra NBI viser, at der er den samme karakteristiske horde-adfærd i aktiviteten på Twitter som på finansmarkedet.

Dynamisk Twitter adfærd

Joachim Mathiesen udviklede et program, som kunne følge brugen af Twitter konstant, og han kunne se, at der var perioder med relativ jævn aktivitet, og så opstod der meget bratte intensive opsving i aktivitetsniveauet. Pludseligt var der en begivenhed, som alle skulle forholde sig til, og så opstod der en eksplosiv aktivitet i den online aktivitet.

"Der opstår en samlet adfærd mellem mennesker, som ellers ikke kender hinanden, men som bliver koblet til hinanden via begivenheder i samfundet", fortæller Joachim Mathiesen.

I analysen indgik også, hvor hyppigt omkring 100 internationale varemærker, som Pepsi, IBM, Apple, Nokia, Toyota osv. forekom i beskeder på Twitter. Også her er niveauet præget af dage med jævn aktivitet, som afbrydes af pludselige, men kortvarige eksplosive stigninger.

"Der sker noget, som tilskynder folk til at skrive på Twitter, og pludseligt eksploderer aktiviteten. Det er en slags horde-adfærd, der drives af en udefra kommende begivenhed og får store menneskemængder til at reagere", siger Joachim Mathiesen.

Men hvorfor beskæftiger en fysiker sig med social adfærd?

"Som fysikere er vi gode til at forstå store komplicerede mængder data, og vi kan danne systemer i det her hav af tilfældigheder. Komplekse systemer ses i mange sammenhænge, og vi bliver simpelthen klogere på menneskelig adfærd i store samfundsgrupper", fortæller han.

Modelberegningerne kaster lys på de statistiske egenskaber af stor-skala brugeraktiviteten på Twitter og de underliggende sammenhænge. På lignende måde analyserede han udsvingene af aktiviteten i handel med aktier på finansmarkedet.

"Vi så længerevarende tidsintervaller med jævn aktivitet, hvorefter der pludseligt skete en nærmest dramatisk jordskælvsagtig aktivitet. En begivenhed starter en lavine i handelen. Statistisk ser vi den samme karakteristiske horde-adfærd på finansmarkedet som på Twitter, så de to sociale systemer er ikke så forskellige, konkluderer Joachim Mathiesen.

Article in PNAS >>